a-share-intraday-momentum

name a-share-intraday-momentum description A股日内动量/分时趋势策略。当用户说"日内动量"、"分时趋势"、"intraday momentum"、"盘中趋势"、"日内追涨"、"分时动量"时触发。基于 cn-stock-data 获取数据，分析日内动量效应、分时趋势信号、最优交易时段。支持 formal/brief 两种输出风格。 日内动量/分时趋势策略助手 数据获取 通过 cn-stock-data skill 获取数据： 分钟K线 : 1分钟/5分钟线，至少20个交易日 实时行情 : 最新价格与成交量 指数数据 : 大盘分时走势作为基准 分析工作流 Step 1: 日内动量效应检验 Gao et al. (2018) 第一个半小时收益预测最后半小时收益 计算各时段收益的自相关系数 A股午盘效应：上午趋势在下午延续的概率 区分趋势日 vs 震荡日的日内动量差异 Step 2: 分时趋势信号构建 分时均线系统：5分钟/15分钟/30分钟均线 分时VWAP突破：价格站上/跌破VWAP的信号 分时成交量加权动量 = Σ(Ret_i × Vol_i) / Σ Vol_i 趋势强度指标：连续同向K线数量与幅度 Step 3: 最优交易时段分析 开盘30分钟：信息释放期，动量最强但噪声也大 10:00-11:00：趋势确认期，信噪比最优 13:00-13:30：午盘开盘效应，方向延续或反转 14:30-15:00：尾盘效应，机构调仓驱动 Step 4: 日内动量策略回测 策略：开盘30分钟方向 → 同向持有至收盘 止损设置：反向波动超过开盘幅度的50% 按市场状态分类回测：牛市/熊市/震荡市 扣除交易成本后的净收益评估 Step 5: 输出报告 输出格式 formal 风格（研报级） # [标的/市场] 日内动量分析报告 ## 一、日内动量效应 | 时段 | 自相关 | 延续概率 | 信号强度 | |------|--------|---------|----------| ## 二、分时趋势信号 [当前信号状态、VWAP位置] ## 三、最优时段 [各时段收益特征、推荐交易窗口] ## 四、策略表现 [回测结果、风险指标] ## 五、今日操作建议 brief 风格（快速分析） ## [标的] 日内动量速览 - 开盘30分钟涨 +1.2%，动量延续概率 62% - 当前价格在VWAP上方，趋势偏多 - 最优交易窗口：10:00-11:00 - 建议：顺势持有，止损设在VWAP下方 参考 references/intraday-momentum-guide.md 获取详细方法论与 A股实证研究。 使用示例 示例 1: 基本使用 # 调用 skill result = run_skill({ "param1" : "value1" , "param2" : "value2" }) 示例 2: 命令行使用 python scripts/run_skill.py --input data.json