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name joinquant-docs description 聚宽（JoinQuant）官网策略开发指南，涵盖回测、模拟交易、数据 API、交易函数、因子与技术指标。当用户编写聚宽策略、回测、模拟盘、查询聚宽 API、get_price/order/run_daily、Alpha 因子、技术指标，或提及 joinquant、聚宽、jqdata 策略时使用。本地数据获取请用 jqdatasdk 技能。 metadata {"openclaw":{"emoji":"📚","requires":{"bins":"[Truncated]"}}} 聚宽策略开发 基于本目录离线文档，为聚宽官网（回测 / 模拟 / 研究）编写 Python 策略。回答 API 问题时 必须先查阅本地文档 ，不得凭记忆编造函数签名或参数。 与 jqdatasdk 的区别 ： jqdata 在官网策略环境使用； jqdatasdk 是本地 Python 库，API 略有不同，且不能在官网回测/模拟/研究中使用。 文档查阅流程 确定问题类型 ，按 reference.md 定位文件 用 Grep/Read 搜索 目标函数名或中文关键词（如 get_price 、 order_target 、 市盈率 ） 交叉验证 ：API 行为查 api.md ，字段/表结构查 data/*.md ，踩坑查 faq.md 给出答案时 引用文档中的调用方法、参数、返回值与示例代码 需要写策略框架？ → api.md「开始写策略」「策略程序架构」 需要查数据 API？ → api.md「数据获取函数」+ data/ 对应品种文档 需要下单/持仓？ → api.md「交易函数」「对象」 需要财务/估值数据？ → data/Stock.md（run_query + valuation/fundamentals 表） 需要行业/概念选股？ → data/plateData.md + api.md get_industry_stocks 等 需要技术指标？ → data/technicalanalysis.md（from jqlib.technical_analysis import *） 需要 Alpha 因子？ → data/Alpha101.md、data/Alpha191.md 需要自定义因子？ → fator.md（jqfactor.Factor、calc_factors） 需要因子看板数据？ → data/factor_values.md 策略骨架 最小可运行结构： # 导入聚宽函数库 import jqdata def initialize ( context ): g.security = '000001.XSHE' set_benchmark( '000300.XSHG' ) set_option( 'use_real_price' , True ) # 开启动态复权（真实价格），建议开启 run_daily(trade, time= 'open' ) # 或 time='every_bar' / '9:30' def trade ( context ): security = g.security close_data = attribute_history(security, 5 , '1d' , [ 'close' ]) MA5 = close_data[ 'close' ].mean() current_price = close_data[ 'close' ][- 1 ] cash = context.portfolio.available_cash if current_price > 1.01 * MA5: order_value(security, cash) elif current_price < MA5 and context.portfolio.positions[security].closeable_amount > 0 : order_target(security, 0 ) 生命周期函数 函数 说明 initialize(context) 全局初始化，仅运行一次；用 g 存全局变量 run_daily/weekly/monthly(func, ...) 定时任务； func 必须是 全局函数 ，不能是类方法 handle_data(context, data) 按回测频率驱动； 不建议与 run_daily 混用 before_trading_start 开盘前（9:00） after_trading_end 收盘后（15:30） 带 ♠ 标识的 API 仅支持 回测/模拟 ，不能在研究模块调用。 jqdata 模块在研究与回测环境均可使用。 证券代码规范 市场 后缀 示例 上海证券交易所 .XSHG 600519.XSHG 深圳证券交易所 .XSHE 000001.XSHE 中金所 .CCFX IC9999.CCFX 大商所 .XDCE A9999.XDCE 上期所 .XSGE AU9999.XSGE 郑商所 .XZCE CY8888.XZCE 场外基金 .OF 519671.OF 期货策略需将 run_daily 的 reference_security 设为对应主力合约（如 IF9999.CCFX ），以匹配夜盘开盘时间。 常用 API 速查 行情与历史 get_price(security, start_date, end_date, frequency= 'daily' , fields= None , fq= 'pre' ) attribute_history(security, count, unit, fields) # 回测环境，不含当天 history(count, unit, field, security_list, df= True ) get_bars(security, count, unit, fields, include_now= True ) 标的池与板块 get_all_securities(types=[ 'stock' ], date= None ) # date 防未来函数 get_index_stocks( '000300.XSHG' , date= None ) get_industry_stocks( 'C15' , date= None ) get_concept_stocks( 'GN036' , date= None ) set_universe([...]) # 设置后 history 可不传 security_list 财务数据（SQL 查询） from jqdata import * q = query(valuation). filter (valuation.code == '000001.XSHE' ) df = get_fundamentals(q, date= '2015-10-15' ) # 或 run_query（单次最多 4000 行，不可连表） df = finance.run_query(query(finance.STK_XXX). filter (...).limit( 4000 )) 交易 order(security, amount) # 按股数，正买负卖 order_value(security, value) # 按金额 order_target(security, amount) # 调到目标股数 order_target_value(security, value) # 调到目标市值 order_target_percent(security, percent) # 调到目标仓位比例 A 股买入数量须为 100 整数倍（科创板 200 起）；卖光持仓时不受限。每日最多 10000 笔订单。 技术指标 from jqlib.technical_analysis import * # check_date 策略中建议用 context.current_dt，避免盘中取当日收盘指标产生未来数据 result = MACD(security_list, check_date=context.current_dt, SHORT= 12 , LONG= 26 , MID= 9 ) 自定义因子 from jqfactor import Factor, calc_factors class MyFactor ( Factor ): name = 'my_factor' max_window = 5 dependencies = [ 'close' ] def calc ( self, data ): return data[ 'close' ].mean() factors = calc_factors(securities, [MyFactor()], start_date, end_date) 详见 fator.md 与 data/Alpha101.md 、 data/Alpha191.md 。 关键注意事项 防止未来函数 get_all_securities(date=...) 、 get_index_stocks(..., date=...) 等必须传入 历史时点 的 date ，不能用未来日期 history / attribute_history 取天数据时 不包含当天 ；要当天数据需取分钟级 技术指标 check_date 只精确到日期时返回收盘值，盘中调用当天会产生未来数据 财务数据默认按公告日期处理，注意 get_fundamentals 的 date 参数含义 运行频率 优先使用 run_daily ，避免与 handle_data 混用 run_daily(func, time='every_bar') 频率与回测设置一致 run_weekly/monthly 的 force=False 可避免晚注册时的就近执行 数据查询限制 run_query / get_fundamentals 单次最多返回 4000 行 run_query 不支持连表查询 默认行情为 前复权 ； fq=None 为不复权 环境与产品区分 产品 使用场景 jqdata （官网） 回测、模拟、研究 jqdatasdk （本地） 本地量化研究， 不能 在官网策略中 import 按场景选文档 场景 首先阅读 深入查阅 新手写第一个策略 api.md 「开始写策略」 api.md 「策略程序架构」 股票选股 + 财务 data/Stock.md api.md get_fundamentals 指数成分股策略 data/index.md api.md get_index_stocks 行业/概念轮动 data/plateData.md api.md get_industry_stocks 期货策略 data/Future.md api.md 「期货策略专用函数」 期权策略 data/Option.md api.md 期权相关 基金/ETF data/fund.md data/OTCfund.md 可转债 data/bond.md — 宏观数据 data/macroData.md — 技术分析指标 data/technicalanalysis.md — 因子选股 fator.md + data/factor_values.md data/Alpha101.md 融资融券 data/Stock.md 融资融券章节 api.md 融资融券专用函数 报错/数据疑问 faq.md api.md 「注意事项」 策略示例 完整示例见 api.md 末尾「策略示例」：均线策略、多股票持仓、追涨策略、万圣节效应等。 文档更新 本地数据字典由脚本从官网同步： bun scripts/get-joinquant-docs.ts # 强制覆盖已有 md：FORCE_UPDATE=1 bun scripts/get-joinquant-docs.ts 附加资源 完整文档索引： reference.md 平台 API 全文： api.md 常见问题： faq.md 因子分析： fator.md