windpy-sdk

name windpy-sdk description WindPy SDK 本地调用参考手册。当用户需要编写使用 Wind 金融终端 Python API (from WindPy import w) 的代码时使用此技能。覆盖全部数据函数的签名、参数、返回值和示例。 WindPy SDK 本地调用参考手册 本技能提供 Wind 金融终端 Python API ( from WindPy import w ) 的完整函数参考，用于编写直接调用 WindPy SDK 的 Python 代码。 触发条件 当用户需要： 编写使用 from WindPy import w 的 Python 代码 查询 Wind API 某个函数的用法、参数或字段 获取 A 股/债券/基金/期货/宏观数据的 Wind 代码 调试 WindPy SDK 调用错误 连接管理 from WindPy import w w.start() # 启动连接，默认超时120秒 w.start(waitTime= 60 ) # 自定义超时60秒 w.isconnected() # 返回 True/False w.stop() # 停止连接（程序退出自动调用，一般不需要） 注意事项： w.start() 不会重复启动，需改参数时先 w.stop() 再 w.start() Mac 版 SDK 部分财务报表字段不可用（错误码 -40520017、-40522006） 核心数据函数 1. w.wsd() — 日级时间序列 获取单品种多指标 或 多品种单指标 的日级时间序列数据。 w.wsd(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf= True ) 参数 类型 必选 说明 codes str/list 是 证券代码。多品种时 fields 只能单个 fields str/list 是 指标。如 "close,high,low,open" beginTime str/datetime 否 起始日期。支持 "2024-01-01" , "20240101" , "-30D" , "IPO" endTime str/datetime 否 截止日期。默认当前日期 options str 否 参数字符串，见下方 常用 options： PriceAdj=F 前复权 / B 后复权 / 不填=不复权 Period=D 日 / W 周 / M 月 / Q 季 / Y 年 Days=Trading 交易日(默认) / Weekdays 工作日 / Alldays 日历日 Fill=Previous 沿用前值 / Blank 返回空值 TradingCalendar=SSE 上交所(默认) / SZSE / HKEX / NYSE 等 返回值： (ErrorCode, DataFrame) 当 usedf=True # 单品种多指标 err, df = w.wsd( "600519.SH" , "open,high,low,close,volume,amt,pct_chg" , "2024-01-01" , "2024-06-30" , "PriceAdj=F" , usedf= True ) # 多品种单指标 err, df = w.wsd( "600519.SH,000858.SZ,000001.SZ" , "close" , "-30D" , "" , "PriceAdj=F" , usedf= True ) # 月线数据 err, df = w.wsd( "600519.SH" , "close,volume" , "-2Y" , "" , "Period=M" , usedf= True ) # 资金流向 err, df = w.wsd( "600519.SH" , "mfd_inflow_xl,mfd_inflow_l,mfd_inflow_m,mfd_inflow_s,mfd_inflow" , "-30D" , "" , "" , usedf= True ) # 债券数据 err, df = w.wsd( "010107.SH" , "ytm_b,duration,convexity,close" , "2024-01-01" , "2024-06-30" , "PriceAdj=CP" , usedf= True ) 常用 fields（行情）： open, high, low, close, pre_close, volume, amt, pct_chg, turn, vwap, mkt_cap_ard, pe_ttm, pb_lf 常用 fields（资金流向）： mfd_inflow_xl (超大单), mfd_inflow_l (大单), mfd_inflow_m (中单), mfd_inflow_s (小单), mfd_inflow (主力净流入) 2. w.wss() — 截面快照 获取多品种多指标的 某一时点 截面数据。 w.wss(codes, fields, options, usedf= True ) 参数 类型 必选 说明 codes str/list 是 证券代码，支持多品种 fields str/list 是 指标，支持多指标 options str 否 如 tradeDate , rptDate , rptType 等 常用 options： tradeDate=20240101 指定交易日 rptDate=20231231 指定报告期 rptType=408001000 合并报表(默认) / 408004000 合并报表(调整) / 408005000 合并报表(更正前) year=2024 指定年份（业绩预告用） currencyType=CNY 币种 # 行情快照（多品种多指标） err, df = w.wss( "600519.SH,000858.SZ" , "sec_name,close,pct_chg,pe_ttm,pb_lf,mkt_cap_ard" , f"tradeDate=20240628" , usedf= True ) # 基本信息 err, df = w.wss( "600519.SH" , "sec_name,sec_englishname,industry_sw,industry_sw_level2," "listdate,province,chairman,mkt_cap_ard,total_shares,float_a_shares" , "" , usedf= True ) # 核心财务指标 err, df = w.wss( "600519.SH" , "roe_ttm,roa_ttm,grossprofit_margin,netprofit_margin," "eps_ttm,pe_ttm,pb_lf,ps_ttm,current_ratio,debttoassets," "yoynetprofit,yoyrevenue" , f"tradeDate=20240628" , usedf= True ) # 利润表 err, df = w.wss( "600519.SH" , "tot_oper_rev,oper_rev,tot_oper_cost,oper_cost," "oper_profit,tot_profit,net_profit_is,eps_basic,eps_diluted" , "rptDate=20231231;rptType=408001000" , usedf= True ) # 资产负债表 err, df = w.wss( "600519.SH" , "tot_assets,tot_cur_assets,cash_equivalents,inventories," "tot_non_cur_assets,fix_assets,tot_liab,tot_cur_liab," "st_borrow,lt_borrow,tot_equity,undist_profit" , "rptDate=20231231;rptType=408001000" , usedf= True ) # 现金流量表 err, df = w.wss( "600519.SH" , "net_cash_flows_oper_act,net_cash_flows_inv_act," "net_cash_flows_fnc_act,free_cash_flow" , "rptDate=20231231;rptType=408001000" , usedf= True ) # 业绩预告 err, df = w.wss( "600519.SH" , "profitnotice_date,profitnotice_style," "profitnotice_netprofitmin,profitnotice_netprofitmax," "profitnotice_changemin,profitnotice_changemax,profitnotice_reason" , f"year=2024" , usedf= True ) # 业绩快报 err, df = w.wss( "600519.SH" , "expr_discdate,expr_oper_rev,expr_oper_profit,expr_tot_profit," "expr_net_profit_parent_comp,expr_eps_basic,expr_roe_diluted," "expr_yoy_oper_rev,expr_yoy_net_profit" , "rptDate=20231231" , usedf= True ) # 区间涨跌幅 err, df = w.wss( "600519.SH,000858.SZ" , "sec_name,pct_chg_per" , "startDate=20240101;endDate=20240628" , usedf= True ) 常用 fields 速查见 references/field-catalog.md 3. w.wsq() — 实时行情 获取当天实时行情快照，或订阅实时数据推送。 # 快照模式 w.wsq(codes, fields, usedf= True ) # 订阅模式 w.wsq(codes, fields, func=callback_function) w.cancelRequest(requestID) # 取消订阅, 0=取消全部 # 快照 err, df = w.wsq( "600519.SH,000858.SZ" , "rt_last,rt_open,rt_high,rt_low,rt_pct_chg,rt_vol,rt_amt,rt_chg" , usedf= True ) # 订阅模式 def on_quote ( indata ): print ( f"Code: {indata.Codes} , Fields: {indata.Fields} , Data: {indata.Data} " ) data = w.wsq( "600519.SH" , "rt_last,rt_vol" , func=on_quote) # ... 等待回调 ... w.cancelRequest(data.RequestID) # 取消订阅 实时行情 fields（rt_ 前缀）： rt_last (最新价), rt_open , rt_high , rt_low , rt_pre_close , rt_pct_chg , rt_chg , rt_vol (成交量), rt_amt (成交额), rt_last_vol (最新成交量) 4. w.wsi() — 分钟级 K 线 获取 1-60 分钟级别的 OHLCV 数据。支持国内六大交易所近三年数据。 w.wsi(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf= True ) 参数 类型 必选 说明 codes str/list 是 证券代码（带后缀） fields str/list 是 如 "open,high,low,close,volume" beginTime str/datetime 否 如 "2024-06-28 09:30:00" endTime str/datetime 否 默认当前时间 options： BarSize=5 分钟数（1-60，默认1） PriceAdj=F 前复权 / B 后复权 / U 不复权(默认) Fill=Previous 沿用前值 限制： 单品种近三年；多品种时 品种数×天数 ≤ 100 # 5分钟K线 err, df = w.wsi( "600519.SH" , "open,high,low,close,volume,amt" , "2024-06-28 09:30:00" , "2024-06-28 15:00:00" , "BarSize=5" , usedf= True ) # 15分钟K线（最近3天） err, df = w.wsi( "600519.SH" , "open,high,low,close,volume" , "-3D 09:30:00" , "" , "BarSize=15" , usedf= True ) # 期货分钟数据 err, df = w.wsi( "IF00.CFE" , "open,high,low,close" , "2024-06-28 09:30:00" , "2024-06-28 15:00:00" , "BarSize=1" , usedf= True ) 5. w.wst() — Tick 逐笔数据 获取日内盘口买卖五档快照和分时成交数据。仅支持单品种，近七个交易日。 w.wst(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf= True ) # 逐笔成交 err, df = w.wst( "600519.SH" , "last,volume,amt,bid1,bsize1,ask1,asize1" , "2024-06-28 09:30:00" , "2024-06-28 11:30:00" , "" , usedf= True ) Tick fields： last (最新价), volume , amt , bid1~bid5 (买1 5价), bsize1~bsize5 (买1 5量), ask1~ask5 (卖1 5价), asize1~asize5 (卖1 5量) 6. w.wses() — 板块日级时间序列 获取板块级别的历史日序列数据（如板块平均收盘价、PE等）。 w.wses(codes, fields, beginTime, endTime, options, usedf= True ) 注意： 一次仅支持单指标，可多板块。 # 上证A股和深证A股的平均收盘价 err, df = w.wses( "a001010200000000,a001010300000000" , "sec_close_avg" , "2024-01-01" , "2024-06-30" , "" , usedf= True ) options： DynamicTime=0 使用板块历史成分 / 1 使用最新成分(默认) Period=D 日(默认) / W 周 / M 月 7. w.wsee() — 板块截面快照 获取多板块多指标的某一天截面数据。 w.wsee(codes, fields, options, usedf= True ) # 多板块截面对比 err, df = w.wsee( "a001010200000000,a001010300000000" , "sec_close_avg,sec_pct_chg_avg,sec_pe_ttm_median" , "tradeDate=20240628" , usedf= True ) 8. w.wset() — 报表数据集 获取板块成分、指数成分、龙虎榜、分红送转、停复牌等报表数据。 w.wset(tableName, options, usedf= True ) | tableName | 用途 | options 示例 |