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name qmt-docs type skill description QMT（迅投极速策略交易系统）Python 策略开发完整指南。涵盖策略编写、回测、实盘交易、API参考和代码示例。当用户需要开发 QMT 量化策略、查询 QMT API、从聚宽迁移至 QMT、编写实盘交易程序，或提及 QMT、迅投策略、QMT 回测时使用。 tags ["QMT","迅投","策略开发","Python","回测","实盘交易","量化交易"] metadata {"openclaw":{"emoji":"📚","requires":{"bins":"[Truncated]"}}} QMT Python 策略开发知识库 为 QMT（迅投极速策略交易系统）提供完整的 Python 开发参考，分为 教程指南 和 API 参考 两层。 📖 文档结构 教程/指南（实践导向） ├── overview.md 系统概述、模式选择、入门路径 ├── execution-mechanisms.md 三种运行机制详解（含流程图和代码模板） ├── backtesting-guide.md 回测完整流程（数据准备→参数设置→运行→分析） ├── live-trading-guide.md 实盘交易指南（账号配置→委托管理→风险控制） ├── quick-reference.md ★ 常用 API 速查卡片 ├── best-practices.md 编码规范、性能优化、风险管理、调试技巧 ├── joinquant-migration.md 聚宽策略迁移至 QMT 指南 └── examples/ 代码示例（backtest / live-trading / subscribe / run-time） API 参考（官方完整文档） └── python-innerApi/ ├── start_now.md 快速开始（回测/实盘概览 + 三种机制示例） ├── data_function.md 行情与数据函数（get_market_data_ex 等完整参数） ├── trading_function.md 交易函数（passorder、get_trade_detail_data 等） ├── system_function.md 系统函数（ContextInfo 方法、定时器等） ├── callback_function.md 回调函数（account/order/deal/position 主推） ├── quote_function.md 引用函数（扩展数据、因子、VBA调用） ├── drawing_function.md 绘图函数 ├── interface_operation.md 界面操作说明 ├── data_structure.md 数据结构定义（Bar/Tick/Order/Position 等对象字段） ├── enum_constants.md 枚举常量（opType、orderType、委托状态等） ├── variable_convention.md 变量约定 ├── code_examples.md 完整代码示例合集 ├── user_attention.md 用户注意事项 └── question_answer.md 常见问题 数据字典 └── dict/ 各品种数据字段（stock / indexes / future / option 等） 🚀 使用引导 按场景选择入口 场景 首先阅读 然后查阅 新手入门 overview.md → execution-mechanisms.md quick-reference.md 编写回测策略 backtesting-guide.md examples/backtest.md 编写实盘策略 live-trading-guide.md examples/live-trading.md 查询 API 用法 quick-reference.md （速查） python-innerApi/data_function.md 等（完整参数） 从聚宽迁移 joinquant-migration.md overview.md 代码质量优化 best-practices.md examples/ 数据结构查询 python-innerApi/data_structure.md python-innerApi/enum_constants.md 快速查找路径 需要看函数怎么用？ → quick-reference.md（常用函数精简版） → python-innerApi/data_function.md（数据获取类完整文档） → python-innerApi/trading_function.md（交易类完整文档） → python-innerApi/system_function.md（系统/ContextInfo 方法） 需要看完整代码？ → python-innerApi/code_examples.md（官方示例合集） → examples/（精选示例） 需要查字段含义？ → python-innerApi/data_structure.md（数据结构定义） → dict/（各品种数据字典） 遇到报错/问题？ → python-innerApi/question_answer.md（官方FAQ） → python-innerApi/user_attention.md（注意事项） 🔧 关键速查 编码规范 #coding:gbk # 必须在文件第一行 核心概念 概念 说明 handlebar K线驱动（回测推荐） subscribe 事件驱动（仅实盘，高频） run_time 定时触发（监控场景） quicktrade=0 等待K线完成再下单（逐K线模式） quicktrade=2 立即下单（不需要等待） 最小单位 100 股 最常用代码 # 获取历史行情数据（回测用 subscribe=False，实盘用 subscribe=True） data = C.get_market_data_ex([ 'close' ], [stock], end_time=bar_date, period= '1d' , count= 100 , subscribe= False ) close_list = list (data[stock].iloc[:, 0 ]) # 获取全推实时行情 tick = C.get_full_tick([ '600000.SH' ]) price = tick[ '600000.SH' ][ 'lastPrice' ] # 下单买入（23=买入, 1101=按股数, quicktrade=0 逐K线模式） passorder( 23 , 1101 , account, stock, 5 , - 1 , 100 , C) # 下单买入（quicktrade=2 立即下单模式） passorder( 23 , 1101 , account, stock, 5 , - 1 , 100 , '策略名' , 2 , '备注' , C) # 查询持仓 holds = get_trade_detail_data(account, 'stock' , 'position' ) holds_dict = { f' {p.m_strInstrumentID} . {p.m_strExchangeID} ' : p.m_nVolume for p in holds} # 查询账户可用资金（单位：分） cash = get_trade_detail_data(account, 'stock' , 'account' )[ 0 ].m_dAvailable ⚠️ 使用注意事项 编码声明 ：文件首行必须是 #coding:gbk ，不可省略 位置参数 ： get_market_data_ex 的前两个参数 fields 和 stocks 必须用位置参数，不能用 fields= 或 stocks= subscribe 参数 ：回测必须 False ，实盘使用 True 账号类型 ： get_trade_detail_data 的第二个参数：股票用 'stock' ，两融用 'credit' 金额单位 ： m_dAvailable 等金额字段单位是 分 ，需 /100 转换为元 数量单位 ：股票交易必须是 100 的整数倍 实盘限制 ： subscribe 和 run_time 仅支持实盘，不支持回测